Format: pdf (scan)
Stron: 248
Rozmiar: 44,2
Uwagi: Jakość dobra, widoczne podkreślenia i notatki co jest oznaką pracy z książką !!!
Opis: Metoda wartości narażonej na ryzyko (VAR) służy do szacowania potencjalnej straty bilansowej lub straty na portfelu inwestycyjnym. VAR jest obecnie najbardziej popularną miarą różnych rodzajów ryzyka, zarówno kredytowego, rynkowego, jak i ryzyka płynności. Publikacja ma na celu ukazanie możliwości zastosowania VAR jako integralnej części systemu zarządzania ryzykiem, a nie tylko samodzielnego narzędzia analitycznego. Dokładnie omówiono zastosowanie tej metody, proces jej adaptacji do potrzeb zarządzania finansami oraz sposoby jej weryfikacji.
Książkę wyróżnia:
- tematyka - obecnie nie ma publikacji na ten temat.
- praktyczne podejście, poszczególne zagadnienia poparte są doświadczeniem zawodowym autora
- przejrzysty układ, prosty język, przystępny sposób prezentacji materiału
Powiązanie z polskimi realiami
Metoda VAR upowszechniła się w świecie bankowości i obecnie uznawana jest za istotne narzędzie w rękach menedżerów ryzyka. Budzi duże zainteresowanie wśród osób zawodowo zajmujących się finansami. W Polsce coraz więcej banków pracuje nad jej wdrożeniem, popularne stały się także szkolenia z tego zakresu. Wiąże się to z największą zaletą tej metody, a mianowicie może być ona stosowana w odniesieniu do wszystkich produktów finansowych, od prostych papierów wartościowych po złożone instrumenty pochodne.
Obecnie nie ma publikacji na ten temat. Książka ułatwia zatem poruszanie się w tym skomplikowanym obszarze.
Książka adresowana jest do:
- praktyków zarządzania ryzykiem
menedżerów ryzyka
dyrektorów banków
doradców
studentów kierunków ekonomicznych, głównie finansów i bankowości.